WorkFin - информация для принятия верных управленческих решений!

Этот документ состоит из двух разделов:

Общий взгляд на систему WorkFin

Краткое описание базовых программных модулей системы WorkFin

Общий взгляд на систему WorkFin

       Деятельность расчетных фирм на фондовых и товарных рынках требует использования специализированных систем ведения учета, позволяющих проводить эффективный контроль текущей работы предприятия в режиме реального времени. Инструментарий, используемый в настоящее время для решения данной задачи, чрезвычайно широк: от всевозможных комбинаций, базирующихся на эксплуатации "бухгалтерских" приложений, до узко специализированных решений. Многообразие подходов чревато для конкретного предприятия выбором варианта, не вполне адекватного своим внутренним потребностям. Зачастую в результате вырабатывается несколько "однобокий" механизм, не удовлетворяющий критерию комплексности и полноты, и не решающий большинство задач, необходимых для нормальной работы предприятия.
       Таким образом, одним из необходимых критериев эффективности, должна быть, на наш взгляд, комплексность (полнота) систем такого рода. Сужение спектра задач, охватываемых системой учета и контроля, оборачивается отсутствием или искажением важных информационных компонент, что приводит к изменению необходимого равновесия и накоплению критических диспропорций в системе учета. В результате - неверные управленческие решения…
       Итак, эффективная система учета и контроля предприятия не может быть просто единой информационной базой данных. В структуру системы органично должны быть вплетены разнообразные программно-аппаратные модули, выполняющие, в том числе и "бухгалтерские", и "производственные" и "управляющие" функции. Каждый из таких модулей должен самостоятельно поддерживать собственный "уровень многообразия" и стабильность информации.
       Центральная часть "информационного механизма" должна базироваться на специализированном "производственном блоке". Данный блок отвечает за организацию производственного цикла, связанного с деятельностью на фондовом или товарном рынке (далее в целях компактности мы ограничимся только термином "фондовый рынок", однако все сказанное актуально и для товарных рынков). Задача "материализации" подобного производственного блока была успешно решена путем создания информационной системы WorkFin, интегрировавшей привычный набор функциональных элементов для обеспечения деятельности "бэк-офиса", "бухгалтерии" и других отделов расчетной фирмы в комплексную систему, поддерживающую "конвейерный" цикл работы предприятия.
       Система состоит из программных модулей, каждый из которых входит либо в "производственную", либо в "обеспечивающую", либо в "аналитическую" группу. WorkFin учитывает как биржевую, так и внебиржевую информацию по сделкам на двух основных сегментах:

Срочный рынок;

Фондовый спот-рынок.

       Основная задача системы - снижение рисков при принятии управленческих решений путем оперативного предоставления информации о различных состояниях активов клиента.
       Базовые элементы системы:

Полная информация о конкретной сделке;

Учет активов клиента, как в разрезе ценных бумаг, так и в разрезе денежных средств;

Учет в разрезе денежных средств ведется на специализированных расчетных счетах клиента (внутренний счет) по каждой торговой площадке.
Учет в разрезе ценных бумаг ведется посредством специализированного механизма, учитывающего отношения типа "инструмент - торговая площадка".

Регистрация сделок ведется как в разрезе биржевых торговых счетов, так и в разрезе клиентов - владельцев счетов.

Сделки регистрируются по отношению к "торгам", которое трактуется в широком смысле слова. "Торги" в контексте WorkFin - это некоторый механизм, описывающий использование некоторого торгового инструмента на той или иной торговой площадке.

Схема 1. Общая схема производственных потоков системы

Узловые точки производственного цикла

Рассмотрим узловые точки производственного цикла системы:

1. Заполнение справочников базовой информацией; тестирование, корректировка и дополнение баз данных.

Для срочного рынка:

2. Ввод информации и клирингового отчета по итогам торговой сессии. Информация может быть доступна из специализированного файла (например, адаптированного под формат Российской биржи), либо из подсистемы формирования отчета вручную.
3. Разбор отчета; разнесение сделок по счетам клиентов торговых счетов; отражение изменений позиций по денежным средствам, в т.ч. - в части вариационной маржи, биржевого сбора; отражение изменений размера обязательств по контрактам;
4. Проведение расчетов по контрактам, для которых наступил расчетный (поставочный) день, с отражением изменений в разрезе участвующих в расчете денежных средств и ценных бумаг.

Для фондового рынка спот:

1. Ввод заявок клиентов;
2. Ввод информации о сделках. Возможны два варианта:

ввод зарегистрированных сделок в систему вручную;

автоматический ввод информации с торгового терминала (на данный момент "сканнер" поддерживает терминал МФБ).

4. Регистрация заявки и сделки/сделок с отражением изменений в разрезе активов клиента.
5. Получение отчетной информации из "аналитических" модулей системы.
6. Передача информации в бухгалтерскую систему предприятия.

       Производственный блок является концентратором первичной информации и отвечает не только за ее логическую целостность, но и за однозначность в течение всего производственного цикла. Иными словами, данные, используемые для формирования разнообразных форм и поддержки необходимых процессов, не подвергаются модификации. Более того, наличие в системе сложных схем отношений информации позволяет получать необходимый и непротиворечивый уровень многообразия отражения производственных данных.
       Под сложными схемами подразумевается структура организации хранения информации в базе данных. Поддержка принципов "нормализации" по организации данной структуры позволяет, при необходимости, достраивать систему новыми программными модулями ориентированных на извлечение информации с учетом различных требований, без потери ее качества. Т.е. поддержка всех заданных отношений между таблицами БД.
       Модульность системы позволяет распределять программные элементы в необходимом сочетании без диспропорций в отражении в учетной системе сложившейся структуры предприятия. Функционирование программных модулей основано на соблюдении следующих принципов:

Информационная целостность используемых данных;

Соблюдение технологической последовательности работы нескольких модулей;

Информационное взаимодействие с другими активными модулями системы.

       Таким образом, "производственная" модель системы, где производственный результат работы предприятия адекватно учитывается и отражается путем максимально эффективного сопровождения сделки, позволяет не только иметь своевременную информацию различной плотности и качественной структуры, но и поддерживать весь цикл действий, сопряженный с данным процессом.

Схема 2. Обобщенная схема "производственной" части системы WorkFin

       "Конструкторский" принцип работы системы WorkFin позволяет организовывать производственную поддержку необходимых финансовых схем. "Многомерность" имеющейся информации позволяет получать аналитические отчеты, как в разрезе финансовых инструментов, так и в разрезе клиентов, торговых площадок, типов валют и т.п. Наличие механизмов передачи информации в бухгалтерские пакеты добавляет еще один необходимый - "бухгалтерский" - штрих в широкий спектр возможностей системы WorkFin. Важно отметить, что форма и вид предоставляемой в системы бухучета информации организуется индивидуально для каждого случая. Это связано с тем, что структура ведения бухгалтерского учета является уникальной для каждого предприятия.
        В рамках системы дополнительно функционируют специализированные приложения, ориентированные на поддержку работоспособности системы. Для бухгалтерской системы фирмы 1С разработан дополнительный модуль, организующий взаимодействие систем. Для версии "1С:Предприятие в.7.5" предоставление информации из WorkFin в "1С" программируется для каждого предприятия отдельно и не входит в штатную поставки системы.

Краткое описание базовых программных модулей системы WorkFin

Обеспечивающая (справочная) группа

1. Редактор классификатора типа и принадлежности связи. Функции:

ведение списка возможных типов связи (например: телефон, пейджер, факс и т.д.);

ведение списка зарегистрированных по клиенту устройств связи (например: мобильный телефон, домашний, рабочий, местный и т.п.). Данные описания используются при формировании дополнительных параметров клиента.

2. Редактор каталога валют. Функция: ведение списка валют, используемых в расчетах.
3. Редактор курса валют. Функция: описание курса валют. Используется как редактор для общедоступного справочника, и как информация для обеспечения необходимых расчетов. (Расчет результатов по сделкам на спот-рынке).
4. Редактор названий "Бирж и уполномоченных банков". Функция: ведение описаний торговых площадок, по которым необходимо вести учет.
5. Редактор журнала клиентов. Функции:

ведение описаний клиентов (как юридических, так и физических лиц) с соответствующими реквизитами;

организация "внутренних" расчетных счетов для каждой торговой площадки;

организация доступа к торговым счетам на торговых площадках, регистрация элементов учета ценных бумаг на торговых площадках;

предоставление информации о движении финансовых активов клиента.

6. Картотека банковских реквизитов. Функции: ввод описаний реквизитов банков. В рамках данного приложения вводятся описания "внутреннего" банка, объединяющего специализированные расчетные счета, в рамках которых отражаются изменения финансового состояния активов клиента.  
7. Клиентские счета ДЕПО. Ведение справочника клиентских счетов ДЕПО.
8. Редактор курсов ценных бумаг на бирже. Функция: ввод информации, используемой для верификации и проведения процедуры расчета поставок по контрактам.
9. Регистрация клиентских счетов на бирже. Функция: ведение списка торговых счетов на бирже.
10. Реестр торгов. Функция: организация и управление ключевым элементом системы - "торгами". ("Торги" - характеристика отношений между парой описаний "ценная бумага" - "торговая площадка"). Регистрация сделок ведется только по отношению к данному описанию. Дополнительные параметры описывают валюту проведения и расчета сделок по указанным торгам.
11. Редактор описания типов бумаг. Функция: ведение списка общей информации по эмиссиям, ценным бумагам, индексам и т.п.

Производственная группа

1.Блок "Поставка". Функция: проведение расчетов по "поставочным" контрактам. В результате у клиентов, имеющих обязательства по покупке/продаже ценных бумаг, изменяется состояние активов. При проведении расчетов учитывается долевое участие клиентов в рамках одного торгового счета.
2. Блок ввода данных вручную по сделкам на спот-рынке. Функция: производить ввод информации о зарегистрированных сделках на указанной торговой площадке. Предусмотрен автоматический ввод данных через режим "сканирования" торгового терминала в рамках торговой сессии. (На данный момент поддерживается взаимодействие с торговым терминалом МФБ).
3. Блок ввода заявок клиента вручную. Функция: производить ввод заявок клиентов на совершение сделок на спот-рынке ценных бумаг. Заявки регистрируются либо как "рыночные", либо как "лимитированные", в разрезе клиентов и выбранных ими торговых площадок. Возможен ввод примечаний для трейдеров.
4. Блок ввода информации по торгам (срочный рынок) вручную. Функция: формировать описание "клирингового" отчета. Отчет формируется для указанной торговой площадки на установленную дату. Структура отчета содержит информацию по сделкам для каждого торгового счета с указанием объемов обязательств на начало и конец торговой сессии. Имеется режим проверки "стыков" отчетов за указанный период. Данный метод является альтернативой возможности ввода информации в систему из специализированного файла в формате *.CSV. Структура файла рассчитана на поддержу спецификаций для Российской биржи.
5. Блок обработки файл-отчета (срочный рынок). Функция: регистрировать сделки на срочном рынке через обработку данных о "клиринговом отчете". Отчет может быть либо предоставлен в виде специализированного файла *.CSV, либо сформирован в рамках программного модуля "Блок ввода информации по торгам (срочный рынок) вручную". Регистрация приводит к изменению уровня обязательств по контрактам и изменению позиций по финансовым активам клиента (биржевой сбор, вариационная маржа). Все действия учитывают долевое участие участников объединенных в рамках одного торгового счета.
6. Рабочее место финансового менеджера (№001). Функция: регистрация результатов сделки/сделок по указанной на спот-рынке ценных бумаг. В результате регистрации происходит изменение состояний активов клиента, т.е. факт регистрации заявки или сделки является только информационным основанием для проведения данной процедуры.

Аналитическая группа

1. Журнал клиентов (обзор). Функция: предоставление информации по клиентам (без возможности внесения изменений).
2. Информационный блок "Финансовое состояние клиента". Функция: предоставление отчета по указанному клиенту за заданный период. Возможны следующие типы предоставления информации:

Сумма по счету/счетам ("внутренние" расчетные счета), банку/банкам ("внутренние" банки);

Количество ценных бумаг по бирже/биржам.

3. Информационный блок "Отчет по биржевым клиентским счетам срочного рынка". Функция: предоставление отчета по торговым счетам на бирже за указанный период. Информация отображается группой итогов:

Средства на начало периода

Вариационная маржа

Биржевой сбор

Инвестиции и т.д.

СПОТ рынок

Средства на конец периода

Если торговым счетом пользуется несколько клиентов, существует механизм анализа результатов долевого участия каждого клиента.

4. Информационный блок "Отчет по клиентам". Функции: предоставление отчета за указанный период по выбранному "внутреннему" расчетному счету, аккумулирующему результаты движения финансовых активов клиента. Итоги отображаются по следующим группам:

Срочный рынок

Вариационная маржа

Биржевой сбор

CПОТ рынок

Инвестиции

5. Информационный блок "Отчет по счетам и контрактам". Функции: предоставление отчета по сделкам на срочном рынке. Информация предоставляется в следующих разрезах:

Итоги торговой сессии: отражение информации о контрактах, по которым происходили сделки; участвующие торговые счета; информация о сделках с отражением итогов по контрактам в разрезе рассматриваемого торгового счета.

Открытые позиции: отражение информации по торговому счету, контракту, а также выдача итоговой информации по контрактам, с описанием долевого участия клиентов.

Отчет по клиенту: отражение информации о количестве открытых позиций клиента по контрактам, в рамках которых им были осуществлены сделки.

6. Информационный блок "Отчет по ценным бумагам". Функции: предоставление информации за указанный период по всем движениям ценных бумаг. Имеется возможность получения список сделок как на СПОТ рынке ценных бумаг, так и на срочном рынке, а также в разрезе клиентов, торговых площадок.
7. Информационный блок "Ревизор ввода клиентских заявок". Функции: мониторинг итогов анализа введенных клиентами заявок на совершение сделок на спот-рынке ценных бумаг с возможностью выборки информации по торговой площадке, инструменту, дате.

Добавления, новости по системе WorkFin